Du musst unterscheiden zwischen Software und Hardware RAID. Für ein Hardware RAID brauchst du einen passenden RAID Controller - dieser besitzt ein eigenes BIOS, in dem das RAID konfiguriert wird. Bei günstigen Controller Karten und gängigen onBoard RAID Controllern wird die Funktionalität durch den Treiber realisiert. Konfiguriert wird das wie ein Hardware RAID, die Rechenleistung muss aber die CPU übernehmen (teure RAID Controller besitzen eine eigene CPU dazu).
Ein Software RAID kannst du auch mit Windows erstellen. Dazu werden sogenannte "dynamische Datenträger" eingerichtet. Windows XP unterstützt das allerdings nur rudimentär, alle RAID Varianten in Software gibt es nur bei Windows Server Systemen oder unter Linux. Es ist richtig, dass Windows nicht auf einem dynamischen Datenträger installiert werden kann.
Auf einem Hardware RAID kann Windows problemlos installiert werden (bei obengenannten onBoard Controllern muss dazu während der Installation der passende Treiber eingebunden werden)