Pillendreher
Enthusiast
Boah, die bluten bei mir gerade richtig. Trau mich aber nicht wirklich, nachzukaufen.
[Sammelthread] Geldanlagen (Der -390% Stammtisch)
- Ersteller nekrose
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Pillendreher
Enthusiast
Interpretiere ich den Screenshot richtig? Derzeit kriegt man in Asien fast 40 % mehr pro Einheit? Wie kann das sein?
oNyX`
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Inzwischen geht einzahlen bei SC innerhalb von Sekunden (Echtzeitüberweisung) und seits keine Baader mehr dahinter hat seh ichs auch nicht mehr so kritisch wie davor.ING ist mein Zweitkonto habe es nur wegen dem Depot und Tagesgeld eigentlich deswegen die Frage
Jup.
Ganz einfach. In China ist der Preis gedeckt durch reales silber.
Im Westen sind es hauptsächlich paper contracts die nicht gedeckt sind.
Indien geht übrigens den selben Weg.
Die kaufen alles auf was der Markt hergibt und Westen kann aktuell kaum noch bedienen.
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Ich hab jetzt nochmal was in den silbernen Schlund geschmissen 
Pillendreher
Enthusiast
China Silver Price Today in USD | Shanghai Premium - MetalCharts
Track the China silver price in dollars (USD) in real-time. Live SGE prices converted to US dollars for easy comparison with Western spot prices.
Hab silber auch neugekauft. Stops haben gegriffen. Bin mir auch sicher, dass das nicht das Ende sein kann wenn ich mir den Bedarf, die Förderung und vor allem die Diskrepanz Asien/Westen im Preis ansehe. Aber irgendwie wars klar, dass da auch heftig manipuliert wird.
2-3 Tage vor dem knall hat einer für 36 Mio Silber shorts gekauft. Liquidation wäre bei 125$/oz gewesen. Da hat wieder irgendwer was gewusst (sofern die Story inkl der Screens der Käufe nicht gefakt sind)...
2-3 Tage vor dem knall hat einer für 36 Mio Silber shorts gekauft. Liquidation wäre bei 125$/oz gewesen. Da hat wieder irgendwer was gewusst (sofern die Story inkl der Screens der Käufe nicht gefakt sind)...
Frankenheimer
╬Bruderschaft ALC╬
Bei mir passt der Spruch "wie gewonnen so zerronnen" grade ganz gut
Vanatoru
Enthusiast
genau das meine ich, deswegen gebe ich nicht viel auf diese kennzahlen. laut definition (s.o.) und deiner aussage, sollen das keine guten investments sein.
auflösung:
depot A : 650€ sparplan in ishares msci world core (IE00B4L5Y983), und 350 € in heiligen amumbo, beginn 01.03.2010:
depot B: 1000€ sparplan in den ishares msci world core, beginn 01.03.2010:
zusatzdepot C: 1000€ in geldmartfond (LU0290358497), beginn 01.03.2010:
welches investment das bessere war, ist doch sehr eindeutig, entgegen des sharpe ratios...
Aus Interesse heraus. Das Risiko bei Sharpe wird doch aus der Volatilität abgeleitet? Richtig?
Inwiefern gibt Volatilität eigentlich ein messbares Risiko an? In der Überlegung bedeutet ja, höhere Volatilität = höheres Risiko. Volatilität wird jedoch meist über einen standardisierten Zeitraum errechnet, welcher völlig losgelöst ist von der Zeit, mit der ich bereits in meinem Invest gewesen bin. Und welche Rolle spielt eine Volatilität für mich, deren Schwankungsbreite im tiefsten Punkt immer noch deutlich über meinem Einstiegswert liegt? Hier würde mir doch ein Risiko vorgegaukelt, welches tatsächlich gar nicht vorliegt. Umhin würde Sharpe mein Invest als deutlich schlechter dastehen lassen als es tatsächlich wäre. Sharpe kann also nur dann interessant sein, wenn ich ein Einsteigsinvest plane oder mich mit meinem Ivest noch in einem Zeitrahmen bewege, der weitgehend dem entspricht, der zu Berechnung von Sharpe herangezogen wird.
Bzw. im Umkehrschluss, ich müsste einen Sharpe Ratio errechnen basierend auf der ZEit, mit der in in diesem Invest stecke. ISt das korrekt so oder habe ich einen Denkfehler?
Inwiefern gibt Volatilität eigentlich ein messbares Risiko an? In der Überlegung bedeutet ja, höhere Volatilität = höheres Risiko. Volatilität wird jedoch meist über einen standardisierten Zeitraum errechnet, welcher völlig losgelöst ist von der Zeit, mit der ich bereits in meinem Invest gewesen bin. Und welche Rolle spielt eine Volatilität für mich, deren Schwankungsbreite im tiefsten Punkt immer noch deutlich über meinem Einstiegswert liegt? Hier würde mir doch ein Risiko vorgegaukelt, welches tatsächlich gar nicht vorliegt. Umhin würde Sharpe mein Invest als deutlich schlechter dastehen lassen als es tatsächlich wäre. Sharpe kann also nur dann interessant sein, wenn ich ein Einsteigsinvest plane oder mich mit meinem Ivest noch in einem Zeitrahmen bewege, der weitgehend dem entspricht, der zu Berechnung von Sharpe herangezogen wird.
Bzw. im Umkehrschluss, ich müsste einen Sharpe Ratio errechnen basierend auf der ZEit, mit der in in diesem Invest stecke. ISt das korrekt so oder habe ich einen Denkfehler?
Vanatoru
Enthusiast
@Mustis kann dir leider nicht helfen, aber bis zu deinem umkehrschluss, klingt dein gadankengang für mich schlüssig... warum vola ein risikomaß ist, weiß ich nicht. wenn ich nach risiko schaue, schaue ich auf semivola oder max drawdown...
bin war kein mathe / statistik as, aber die formeln für vola (standardabweichung) und sharpe sehen relativ trivial aus, müssten aber nur für einmalanlage gelten. monatliche sparpläne dürfte komplizierter sein... PP zeigt zumindest beim geldmarktfonds depot einen anderen SR an, wenn ich alle buchungen lösche bis auf die erste...
es gibt aber auch andere risikoadjustierte rendite kennzahlen (z.b. wird beim sortino ratio die semivola, anstatt vola benutzt).... für mich ist es mMn auch nix, ich will nicht papier A und papier B usw vergleichen, als einmalanlage. ich will wissen, wieviel %A und wieviel %B und sonstwas ich brauche und wie verändert sich das endergebnis (benchmark : b&h msci world core) und welchen max drawdown zahle ich dann dafür. wobei das mit dem max drawdown eh zweitrangig ist, da ich gehebelt unterwegs bin und (max) drawdowns handle
bin war kein mathe / statistik as, aber die formeln für vola (standardabweichung) und sharpe sehen relativ trivial aus, müssten aber nur für einmalanlage gelten. monatliche sparpläne dürfte komplizierter sein... PP zeigt zumindest beim geldmarktfonds depot einen anderen SR an, wenn ich alle buchungen lösche bis auf die erste...
es gibt aber auch andere risikoadjustierte rendite kennzahlen (z.b. wird beim sortino ratio die semivola, anstatt vola benutzt).... für mich ist es mMn auch nix, ich will nicht papier A und papier B usw vergleichen, als einmalanlage. ich will wissen, wieviel %A und wieviel %B und sonstwas ich brauche und wie verändert sich das endergebnis (benchmark : b&h msci world core) und welchen max drawdown zahle ich dann dafür. wobei das mit dem max drawdown eh zweitrangig ist, da ich gehebelt unterwegs bin und (max) drawdowns handle
Zuletzt bearbeitet:
Na ja so trivial ist die Formel für Sharpe jetzt nicht. Und bei Vola spielt der Faktor Zeit eine grundlegende Rolle. Ohne die Zeit zu definieren, kannst du keine Volatilität berechnen, da die die Grenzwerte dann nicht definieren kannst. Und damit eine Kennzahl vergleichbar ist, müssen die Bedingungen gleich sein. Sprich, will ich Assets unter dem Gesichtspunkt Sharpe Ratio vergleichen, muss der zu Grunde liegende Zeitrahmen gleich sein, sonst vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen. Der Sharpe Wert ändert sich nun mal, je nach betrachteten Zeitraum.
Was hast du gekauft. Die westlichen Papiere oder reales Silber?
Bei den Papieren bin ich mir nicht sicher, ob es wegen der fehlenden Deckung nicht irgendwann wie ein Strohfeuer wegbrennt. Was meinst du/ihr?
Cryptopolitan schreibt, der Silbermarkt weltweit massiv manipuliert. Im Bericht heißt es, dass das Edelmetall in den USA (COMEX) bei rund 92 USD gehandelt wird, während physisches Silber in Shanghai, China, 130 USD kostet. In den USA besteht der Großteil des Handelsvolumens nicht aus echtem Silber. Das Verhältnis von Papierkontrakten zu physischem Silber in den USA wird auf etwa 350:1 geschätzt. Das bedeutet, dass auf jede gehandelte Unze echtes Silber mehr als 350 Papierkontrakte kommen. Hier scheint es am Freitag – dem letzten Handelstag des Monats Januar – zu einer massiven Marktmanipulation gekommen zu sein. Verschiedene Akteure müssen demnach riesige Mengen an Papiersilber auf den Markt geworfen haben, wodurch der Spotpreis innerhalb weniger Stunden um zeitweise bis zu 33 Prozent fiel.
Hier drängt sich der Eindruck auf, dass kleinere Anleger aus dem Markt gedrängt werden sollen, damit größere Player deren Assets, in erster Linie physisches Silber, zu günstigen Preisen erwerben können. Dafür spricht auch die seit Freitag anhaltende enorme Differenz zwischen niedrigen Ankaufspreisen und hohen Verkaufspreisen bei westlichen Edelmetallhändlern.
In Shanghai notiert Silber derzeit bei etwa 120 USD, wobei die Spotpreise in Shanghai auf 130 USD gestiegen sind. Diese Preise spiegeln die wachsende Nachfrage nach physischem Silber wider, doch die Preise im Papierhandel in den USA sind massiv abgewertet. Die zunehmende Differenz zwischen den Silberpreisen an der COMEX und dem Shanghaier Markt zeigt, dass negative Preise den Silberpreis im Papierhandel beeinflussen, obwohl der zugrunde liegende Wert von physischem Silber steigt.
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Goldwasser
Urgestein
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Wenn du dir nen KO mit Hebel 50 kaufst und das geht 3000% ins Plus, dann war das deiner Ansicht nach auch das beste Investment und trotzdem war es eben im Voraus für das Risiko ein dummes Investment, weil gezockt.
Außerdem gibt es bessere Maße wie die relativ alte und einfache Sharpe Ratio, wie zb das Jensen Alpha für Überrendite.
Man muss es halt zu interpretieren wissen.
Ist witzig zu lesen, wie ihr quasi die Basiscs der Finanzwissenschaft entdeckt und anzweifelt, teilweise sicherlich zurecht, deswegen wirds dann auch immer komplexer.
Im Nachhinein ist natürlich die Rendite auf dem Konto entscheidend, hier gehts aber darum ex ante anhand von gewissen Kennzahlen das passende Portfolio zu bilden. Das man im Nachhinein immer schlauer ist, ist ja klar.
Edit: Außerdem bin ich nicht sicher, ob du die SR richtig ausgrechnet hast. Ich habe nicht nachgerechnet, aber sowohl auf 20, 10 und 5 Jahre werden für den Msci World deutlich höheren angegeben. Kann auch sein, dass das nicht am Zeithorizont der Standardabweichung liegt, sondern dass dein Programm den Überschussrendite falsch ermittelt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Du hast eine Zeitreihe aus Renditen. Aus der Zeitreihe berechnest du die Überschussrendite und die Standardabweichung. Natürlich sollte das zusammenpassen. KA, ob sein Programm das korrekt macht.
Zuletzt bearbeitet:
Kazuja
Enthusiast
Ich finde es gut, 
dass mit @Vanatoru hier jemand dabei ist, der auch mit IZF und auch mit True Time Weighted Rate of Return, arbeitet und das gerne mal allgemein abfragt.
Früher, vor 10 Jahren, wusste ich davon nicht viel, habe mein Dividenden-Value-, Groth-Hippi-Dippi-Depot aufgebaut und gedacht: Geil, bin im Plus, Yolo
Selbst die ganzen aktiven Fonds oder Investmentexperten auf eigentlich allen YouTube-Kanälen machen keine (0,01) Angaben zu IZF oder Sharpe-Ratio oder gar zum Jensen Alpha.
Schön, dass es dich amüsiert.
Ich lese immer von Leuten, die + x % mehr Dividende (aber von was eigentlich?) gemacht haben im Dividendenunterdepot,
im Risikobereich waren es ganze 22,8 % und überhaupt sind alle auf Reddit oder in den Finanzforen/Youtube/Zeitungen/Magazinen „sehr zufrieden" mit ihrer Performance.
Kurz aus meiner Sicht: Der IZF ist nur eine von unendlich vielen Kennzahlen, aber wenigstens ist diese mittlerweile im deutschsprachigen WWW auch (bei Nicht-Finanzwissenschaftlern)
Hier im Stammtisch ging es auch gerade nie darum, das letzte finanzwirtschaftliche Geheimnis zu lüften.
Selbst erfahrene Finanzwissenschaftler raten am Ende im Beratungsgespräch zu einem Haus, und sicheren Staatsanleihen und einem Bankschließfach bei der Sparkasse, überspitzt formuliert.
Hier geht es eigentlich mehr darum, mit einem breiten ETF/Aktien/Gold/Krypto^^ und so weiter wenigstens der Inflation ein Schnäppchen zu schlagen.
Für das Alter vorzusorgen oder die lieben Kleinen und das am besten am Maßstab eines FTSE All/World-ETF.
Ja genau, was sollen Fibonacci @def oder PoPoMeter @Icke noch alles rechnen,
in der Zeit hat Taco Orange schon wieder die Zölle geändert.
Grüße Kazuja
dass mit @Vanatoru hier jemand dabei ist, der auch mit IZF und auch mit True Time Weighted Rate of Return, arbeitet und das gerne mal allgemein abfragt.Früher, vor 10 Jahren, wusste ich davon nicht viel, habe mein Dividenden-Value-, Groth-Hippi-Dippi-Depot aufgebaut und gedacht: Geil, bin im Plus, Yolo
Selbst die ganzen aktiven Fonds oder Investmentexperten auf eigentlich allen YouTube-Kanälen machen keine (0,01) Angaben zu IZF oder Sharpe-Ratio oder gar zum Jensen Alpha.
Schön, dass es dich amüsiert.
Ich lese immer von Leuten, die + x % mehr Dividende (aber von was eigentlich?) gemacht haben im Dividendenunterdepot,
im Risikobereich waren es ganze 22,8 % und überhaupt sind alle auf Reddit oder in den Finanzforen/Youtube/Zeitungen/Magazinen „sehr zufrieden" mit ihrer Performance.
Kurz aus meiner Sicht: Der IZF ist nur eine von unendlich vielen Kennzahlen, aber wenigstens ist diese mittlerweile im deutschsprachigen WWW auch (bei Nicht-Finanzwissenschaftlern)
Bekannt und lässt sich zu dem schnell vergleichen.
Hier im Stammtisch ging es auch gerade nie darum, das letzte finanzwirtschaftliche Geheimnis zu lüften.
Selbst erfahrene Finanzwissenschaftler raten am Ende im Beratungsgespräch zu einem Haus, und sicheren Staatsanleihen und einem Bankschließfach bei der Sparkasse, überspitzt formuliert.
Hier geht es eigentlich mehr darum, mit einem breiten ETF/Aktien/Gold/Krypto^^ und so weiter wenigstens der Inflation ein Schnäppchen zu schlagen.
Für das Alter vorzusorgen oder die lieben Kleinen und das am besten am Maßstab eines FTSE All/World-ETF.
Ja genau, was sollen Fibonacci @def oder PoPoMeter @Icke noch alles rechnen,
in der Zeit hat Taco Orange schon wieder die Zölle geändert.
Grüße Kazuja
Goldwasser
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- Mitglied seit
- 06.05.2012
- Beiträge
- 400
Ka ob diese Programme das zuverlässig können.
Wie gesagt wird es dann wissenschaftlich.
Das Alpha ermittelt man durch Regressionsanalyse und sollte danach auch noch auf statistische Signifikanz geprüft werden. Das ist mehr oder weniger der Goldstandard, wie Portfolios dort verglichen werden.
Wie gesagt wird es dann wissenschaftlich.
Das Alpha ermittelt man durch Regressionsanalyse und sollte danach auch noch auf statistische Signifikanz geprüft werden. Das ist mehr oder weniger der Goldstandard, wie Portfolios dort verglichen werden.
Vanatoru
Enthusiast
diese stellungsnahme ist nuts!
ich habe doch extra deine falsche bewertung, fett und rot markiert, dir das vortanzen oder malen, kann ich leider nicht. interessant, dass du als vermeintlicher profi bei den basics so daneben gelegen hast, wurde dir aber schonmal angekreidet wenn ich mich nicht täusche.
nochmal, du sagst, im vgl zum msci world wären das schlechte investments gewesen, dabei war eines (das mit dem höchsten SR) der investments der std msci world etf.
und nochmal, du hast behauptet, dass das investment mit dem größeren SR, das bessere sei. auch das war ja falsch.
dabei ist es egal was für ein hebel dahintersteckt (die mögliche höhere rendite daraus), denn dieser (abzgl. benchmark) wird im verhältnis zur volatilität über einen zeitraum von knapp 15 jahren gesetzt und damit im SR berücksichtigt...
bist du dir sicher dass du den SR als basic richtig verstanden hast, oder eher #peak mount stupid (dunning-kruger) vll?
solche widersrpüche kenn ich eig nur von chatgpt und co... bist du ein ki-bot? zähl mal bis 1 million
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ist dir klar, dass ich nen sparplan invest gezeigt hab, deine quellen wohl aber nicht SR von sparpläne sind, wahrscheinlich nichtmal in € oder vll auch vom index selbst?
und noch wichtiger, ist dir klar, dass der SR schwanken kann, zwischen den 5, 10 und 20 jahreszeiträumen?
aber bestimmt ist es ein fehler von PP
edith: ich verrate dir ein kleines, nicht "wissenschaftliches" geheimnis, aber psssst sags niemandem weiter : SR und ähnliche kennzahlen, unterscheiden sich (wahrscheinlich) bei div. quellen, weil diese einen unterschiedlichen benchmark als risikofreien zins nutzen zur berechnung. dieser ist nirgends festgeschrieben. was deine falschberwertung natürchlich nicht richtiger macht...
aber sicherlich hast du es schon gewusst, ist ja basics , wolltest es nur nicht schreiben
Zuletzt bearbeitet:
Pillendreher
Enthusiast
Meine Mienen-ETFs und der Edelmetall-ETC steht schon wieder bei +4,2 % im Februar nach +10,0 % im Januar. Verluste vom Freitag schon wieder aufgeholt in meinem Portfolio, auch wenn die Mienen-ETFs noch etwas Nachholbedarf zum Höchststand von letzter Woche haben. Verrückt, wie sprunghaft das ganze ist.
Kazuja
Enthusiast
KI- und Rüstungsboom treibt Palantir – Aktie legt nach Zahlen 7 % zu
- Palantir übertrifft Erwartungen mit starkem Wachstum.
- Umsatz im Q4 steigt um 70% auf 1,41 Mrd. USD.
- Optimistischer Ausblick: 61% Wachstum für 2026.
- US Commercial mit +137%
Terr0rSandmann
Legende
Bin vor ein paar Wochen (oder waren es inzwischen Monaten?) nach den Insiderverkäufen mit minimalem Gewinn da ausgestiegen. Seit dem ist mir Palantir etwas zu unsicher. Aber US Militär und KI dürfte mittel- und langfristig vermutlich dennoch ein guter Bet sein, wenn man sich so die Weltentwicklung anschaut
Netter-Mann
Enthusiast
Kazuja
Enthusiast
?
Hast du da mal Daten. Nix mitbekommen.
